Consistent covariance matrix estimation in probit models with autocorrelated errors
عدد النسخ:
1
عدد النسخ المعارة :
0
عدد النسخ المتاحة للاعارة :
1
| رقم التسجيلة | 5947 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 519.5 E82c |
| المؤلف | Estrella, Arturo |
| العنوان | Consistent covariance matrix estimation in probit models with autocorrelated errors |
| بيانات النشر | New York, [UNITED STATES]: Federal Reserve Bank of New York, 1998. |
| الوصف المادي | 22p |
| بيان السلسلة | Staff reports (Federal Reserve Bank of New York) | 39 |
| الملاحظات الببليوجرافية |
Includes bibliographical references |
| المواضيع | Applied mathematics |
| الواصفات | MATHEMATICAL MODELSApplied mathematics |
| الأسماء المرتبطة | Rodrigues, Anthony P |
| LDR | 00105cam a22001813a 4500 |
| 082 | |a 519.5 E82c |
| 100 | |a Estrella, Arturo |
| 245 | |a Consistent covariance matrix estimation in probit models with autocorrelated errors |
| 260 | |a New York |b Federal Reserve Bank of New York, |c 1998 |
| 300 | |a 22p |
| 490 | |a Staff reports (Federal Reserve Bank of New York) |v 39 |
| 504 | |a Includes bibliographical references |
| 600 | |a Applied mathematics |
| 650 | |a Applied mathematics |
| 650 | |a MATHEMATICAL MODELS |
| 700 | |a Rodrigues, Anthony P. |
| 910 | |a libsys:recno,5947 |
| العنوان | الوصف | النص |
|---|