Consistent covariance matrix estimation in probit models with autocorrelated errors
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 5947 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 519.5 E82c |
| المؤلف | Estrella, Arturo |
| العنوان | Consistent covariance matrix estimation in probit models with autocorrelated errors |
| بيانات النشر | New York, [UNITED STATES]: Federal Reserve Bank of New York, 1998. |
| الوصف المادي | 22p |
| بيان السلسلة | Staff reports (Federal Reserve Bank of New York) | 39 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Applied mathematics |
| الواصفات | MATHEMATICAL MODELSApplied mathematics |
| الأسماء المرتبطة | Rodrigues, Anthony P |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0059470001 | 519.5 E82c | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|