Consistent covariance matrix estimation in probit models with autocorrelated errors
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 5947 |
نوع المادة | book |
رقم الطلب | 519.5 E82c |
المؤلف | Estrella, Arturo |
العنوان | Consistent covariance matrix estimation in probit models with autocorrelated errors |
بيانات النشر | New York, [UNITED STATES]: Federal Reserve Bank of New York, 1998. |
الوصف المادي | 22p |
بيان السلسلة | Staff reports (Federal Reserve Bank of New York) | 39 |
الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
المواضيع | Applied mathematics |
الواصفات | MATHEMATICAL MODELSApplied mathematics |
الأسماء المرتبطة | Rodrigues, Anthony P |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0059470001 | 519.5 E82c | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|