Consistent covariance matrix estimation in probit models with autocorrelated errors

Image

التفاصيل :

رقم التسجيلة 5947
نوع المادة book
رقم الطلب 519.5 E82c
المؤلف Estrella, Arturo
العنوان Consistent covariance matrix estimation in probit models with autocorrelated errors
بيانات النشر New York, [UNITED STATES]: Federal Reserve Bank of New York, 1998.
الوصف المادي 22p
بيان السلسلة Staff reports (Federal Reserve Bank of New York) | 39
الملاحظات الببليوجرافية Includes bibliographical references
المواضيع Applied mathematics
الواصفات MATHEMATICAL MODELS
Applied mathematics
الأسماء المرتبطة Rodrigues, Anthony P

النسخ :

الباركود رمز الوحدة النسخة نوع النسخة
0059470001 519.5 E82c
1 سليمة

المرفقات :

العنوان الوصف